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【資料圖】

周二A股分化，個股跌多漲少，整體市場氛圍偏空。期權市場交投活躍度小幅降低，當日滬深兩市及中金所期權總成交為489.51萬張，較前一交易日511.91萬張減小4.38%；總持倉量826.83萬張，較前一交易日779.58萬張回升6.06%。

科創50ETF期權持倉量繼續增加。周二科創50ETF期權總成交60.97萬張，較前一交易日繼續攀升，持倉量增幅超11%。從成交最活躍的華夏科創50ETF期權成交看，當月合約總計增持1.03萬張，其中平值至淺虛值1.05至1.15價位增持近0.24萬張，1.2以上虛值部位減持，其他實值部位持倉量變動不大。認沽在1.05至1.15淺虛值價位增持，合計增持達到0.75萬張，增持力度超認購，整體看市場預期偏多振蕩為主。

50ETF期權成交量下滑9.43%，持倉量增加6.98%。50ETF期權總成交179.91萬張，較前一交易日198.31萬張降低18.70萬張。持倉變動看，認購淺虛值部位小幅增持，其他虛值部位減持為主，認沽各價位全面減持，市場短期上行阻力有所增加。

滬深300期權持倉量持續回升，成交量下滑。從成交量看，中金所滬深300ETF股指期權成交量跌幅最大為12.29%，深證300期權成交量跌幅最小在4.30%。持倉量看，深證300ETF期權持倉量增幅最大為7.11%，中金所滬深300股指期權持倉量增幅最小在5.47%。從持倉變動情況看，認購虛值部位減持，認沽淺虛值減持，市場短期方向不明。

中證1000股指期權持倉量6.67萬張，較前一交易日增加5.69%。持倉變動看，當月合約總計增持2122張，其中認購增持849張，認沽增持1273張。認購在6700至7100淺虛值均明顯減持，認沽在6300至6700部位有小幅增持，其他虛值部位小幅減持。上證500ETF期權、深證500ETF期權、創業板ETF期權持倉均有不同程度回升，持倉變動看，認購在虛值部位增持，認沽減持，預期后市上行壓力有所增大。

隱含波動率方面，市場窄幅振蕩波動率回落。從認購認沽波動率價差看，50ETF期權認購認沽波動率價差走縮，合成標的維持貼水狀態。

整體看，波動率回落，持倉變動看，移倉換月期間認購淺虛值小幅增持，認沽小幅減持，預計短期上行壓力有所增加，投資者大盤股認沽空頭平倉，可轉區間振蕩思路，異步賣出寬跨式組合。（作者期貨投資咨詢從業證書編號Z0012925）